محمد نريماني Mohammad Narimani
تاریخ تولد :  1358/05/17 Date of Birth : Wednesday,  August 8,  1979
محل تولد:  اصفهان Place of Birth: Isfahan
ملیت:  ایرانی Nationality: Iranian
متاهل Marital Status: Married

طراحی یک سیستم معاملاتی در بورس ایران

دنیای تریدری و دنیای تحلیلگری دنیای متفاوتی هستند 

در دنیای تحلیل گری، تحلیل های ما برای ما تعهد آور نیست و اگر هم هست در اکثر موارد برای ماتعهد آور نیست اما در دنیای تریدری تمامی تحلیلهای ما برای ما و حتی کسانی که ما برای انها سرمایه گذاری میکنیم تعهد آور هست چرا که سرمایه ایی در گیر شده است.

برای اینکه از دنیای تحلیلگری به سمت دنیای تریدری حرکت کنیم باید یک سری نکات را رعایت کنیم که در زیر اشاره میکنیم :

۱- سیستم های معاملاتی و وابستگی به اندیکاتور ها فاصله بگیریم
منظور سیستم های معاملاتی متعدد هست (یک سیستم معاملاتی) و وابستگی زیاد به اندیکاتورها نداشته باشیم و فقط به عنوان ابزار کمک کننده نه ابزار اصلی ترید

۲-از فروها و کانالهایی که مباحث تحلیلی ما را تحت تاثیر قرار می دهند و به نوعی ما را گمراه میکنند خارج شویم

۳-یکی از روشهای تحلیلی بازار فرا بگیریم ( چه تکنیکال باشه چه فاندامتال)

۴-سعی کنیم با همان روش تحلیلی که فراگرفته ایم پلان معاملاتی طراحی کنیم.

۵-مدیریت سرمایه داشته باشیم

۶-زیرساختهای روانی خودمان را با زیر ساختهای بازار هماهنگ کنیم.

۷-بتوانیم به تمامی موارد به نوعی عمل کنیم

 
طراحی یک پلان معاملاتی

 

برای طراحی سیستم معاملاتی می بایست یک سری موارد را قبل از طراحی در نظر بگیریم :

۱-میزان اشنایی مان را با مارکت بسنجیم

۲-میزان سرمایه اولیه که وارد مارکت میکنیم

۳-تایم فریم انتخابی

۴-تایم ترید انتخابی

۵-تعداد پوزیشن های صادر شده از سیستم معاملاتی در یک روز معاملاتی

۶-شناخت ابزارهای تحلیلی و معاملاتی

۷-بررسی این سیستم معاملاتی (بک تست)

 

۱-میزان اشنایی مان را با مارکت بسنجیم

کسی که یک سیستم معاملاتی طراحی می‌کند باید قبل از طراحی حداقل های اون بازار را بداند (مثلا eps , dps,… حد ضرر و حدسود) ریسک ها و ریواردهای بازار بشناسه و بداند که این بازار می تواند در زندگی اون تاثیر مستقیم بگذارد و مبانی اولیه تحلیل تکنیکال یا فاندامتال را بداند

 

۲-میزان سرمایه اولیه که وارد مارکت میکنیم

سیستم معاملاتی بر پایه میزان سرمایه اولیه که قرار است وارد بازار کند طراحی میکند و این میزان سرمایه نیز باید شرایط خاص خودش را داشته باشد که قبلا اشنا شده ایم (قرضی نباشد- وام نباشد- بهترین پول که میشه وارد بورس کرد پول ارثی هست سرمایه ایی که نبودش در زندگی ما تاثیری نداشته باشد و اندازه ان نیز باید همخواه با سیستم معاملاتی داشته باشد)
چرا که برخی از سیستم های معاملاتی نیازمند این هستند که سرمایه بالایی وارد آن شود مانند سیستم معاملات مارتینگلی هر چند که خود من به ان اعتقادی به این مدل سیستم ندارم البته در برخی از موارد در سطوح حمایتی ممکن هست جوابگو باشد (با دو پوزیشن مارتینگلی)

 

۴-۳-تایم فریم و تایم ترید
تایم فریم ها را بشناسیم و بدانیم کدام تایم فریم در سیستم معاملاتی ما بدرد می خورد مهم است. تایم فریم مالتی تایم بهترین حالت هست باید بین تایم فریم ها تناسبی وجود داشته باشد و ما در هفتگی تحلیل نکنیم و در تایم دقیقه ایی ترید!!

تایم ترید: زمانی که ما وقت می گذاریم مارکت را تحلیل کنیم و در تحلیل مارکت شرکت کنیم. بازار جهانی ۲۴ ساعته هست و زمانی مشخص می‌کنیم  مثلا بازار نیویورک و ..  نمی شود کل زندگی را برای ترید کردن گذاشت باید یک تایم ترید انتخاب کنیم

ما دیلی تریدر هستیم یااسکالپر هستیم که تایم معاملاتی و .. مشخص می شود

 

 

۵-تعداد پوزیشن های صادر شده از سیستم معاملاتی در یک روز معاملاتی

باید دید توانایی روانی ما چند پوزیشن در آن واحد در یک روز را می تواند تحمل کند

 

۶-شناخت ابزارهای تحلیلی و معاملاتی

ابزارهای تحلیل ومعاملاتی باید شناخته شوند تا بتوانیم از انها استفاده کنیم چگونه سفارش بزنیم چگونه خرید و فروش بزنیم و همچنین ابزارهای ترید نیز بشناسیم (اندیکاتور ها و .. روندها و بازارها ومفاهیم اولیه تحلیلی) قطعا اگر اینها را نشناسیم نمی تونیم سیستم معاملاتی خوبی طراحی کنیم

و یا اینکه نرم افزارهای تحلیل متفاوت بشناسیم  (مفید تریدر، ادونسگت، و …) ابزار مناسب و نرم افزار مناسب

 

این موارد پیش فرض هایی بود که قبل از  اینکه سیستم معاملاتی طراحی کنیم به انها نیاز داریم حالا می خواهیم در خصوص مشخصات یک سیستم معاملاتی کارآمد صحبت کنیم

به طور نسبی می توان گفت یک سیستم معاملاتی کارآمد دارای شرایط و خصوصیات زیر باید باشد:

الف) باید بر پایه روند حاکم بر بازار باشد

ب) تفکر بالا بخر و بالاتر بفروش را باید در سیستم مذکور همیشه داشته باشیم

متاسفانه یک تفکر غلط بین تحلیلگران و تریدرها هست که می گوید: در کف بخر در سقف بفروش
خریدن در کف و فروختن در سقف بسیار خوب است اما این تفکر را باید داشته باشیم که ما اگر بالا بخریم و بالاتر بفروشیم چه می شود؟ شاید نشه در تمام سیستم های معاملاتی همه معاملات را در پایین خرید و در بالا بفروشیم پس می توان بالا خرید و بالاتر فروخت

ج) اهمیت سطوح مقاومتی و حمایتی

تا جایی که بنده تجربه دارم به این نتیجه رسیدم که در سیستم های معاملاتی دنیا ما به دنبال بهترین سطوح برای ترید هستیم این را هم باید بپذیریم که بزرگان بازار (حقوقی ها) همیشه در روی سطوح حمایت می کنند و به نظرم نه ایچیموکو کار هستند نه الیوت کار  و نه هارمونیک کار .. انها همیشه از قبل سطوحی را مشخص میکنند رد پاهای خودشان را روی اون سطوح باقی می گذارن و روی اون سطوح معامله میکنند.

که جدیدا یک مبحثی داغ شده در کشور ما به عنوان پرایس اکشن  که در آن سطوح حمایتی و مقاومتی مهم را در آن شناسایی می‌کنند (سطوح=لول=پیوت) و بر روی این سطوح ترید می‌کنند اگر سیستم معاملاتی شما بتواند این سطوح را شناسایی کنند صد در صد می تواند بازدهی خوبتری داشته باشد

د) تایم فریم و تایم معاملاتی مشخصی داشته باشد

در یک تایم مشخص تریگر بگیریم و معامله کنیم و تایم فرم معاملاتی هم برای زندگی ما باید برنامه داشته باشیم و طوری نباشه که ما کل زندگیمان را تعطیل کنیم و پای چارت بشینیم

 

ذ) نقطه ورود مشخص داشته باشد

برای ما تریگر ورود صادر کند بگوید در این محدوده در این زمان بهترین مکان هست برای ترید هست و بر اساس این سیستم معاملاتی ما یک نقطه مشخص داشته باشیم کما اینکه باید نقطه خروج مشخص نیز داشته باشیم اینکه نقطه خروج مشخص (تارگت یا استاپ لیس)
حدضرر مشخص و از پیش تعیین شده اگر نباشد ما نمی توانیم حجم های معاملاتی خودمون را تعیین کنیم

با چه حجمی به پوزیشن می توانیم وارد بشویم

س) ریسک به ریوارد معقول داشته باشد

ما نمی گیم حتما یک به دو باشد ولی ما اگر یک سیستم با وین ریت مناسب داشته باشیم (یعنی اینکه در تعداد پوزیشن های سود ده به ضرر ده خیلی بیشتر هست) با این سیتسم می توانیم وارد پوزیشن هایی بشویم که ریسک و ریوارد انها حتی برابر هم نیست و حتی ریسک انها بیشتر از ریوارد آنها باشد.

 

ش) حجم ورود به معامله با توجه به مقدار ریسک تریدر از قبل مشخص و معین باشد

سیستم معاملاتی باید حجم ورود به معامله را از قبل مشخص کرده باشد که ما چه مقدار ریسک می کنیم (زیر ساخت روانی خودتان ربسک مشخص هست)  تارگت مشخص (حداقل تارگت اولیه مشخص باشد)

 

ه) شرایط خروج اضطراری داشته باشد

گاها پیش می اید در پوزیشن هستید و یک استاپ و تارگت دارید اما می فهمید که شرایط بازار تغییر میکند و حتی سیگنال معکوس صادر شده در این زمان باید خروج اضطراری کنیم و از ان پوزیشن خارج شویم

ک) وین ریت مناسب داشته باشد

هر چقدر هم ما مدیرت سرمایه و مدیریت روانشناسی قوی داشته باشیم باید سیستم تریدی داشته باشیم که وین ریت مناسب در  آن لحاظ شده باشد (یعنی تعداد معاملات برنده نسبت به بازنده بیشتر باشد ) هر چه این تعداد بیشتر باشد قطعا شانس ما برای برنده شدن بیشتر باشد

 

ی) یک توجیح تکنیکال یا فاندامتال داشته باشد

ما به دنبال بهانه های منطقی برای ورود به پوزیشن ها هستیم باید یک توجیح برای ورود داشته باشیم و با رعایت حد ضرر نقطه ورود نقطه خروج حد سود ریسک و …

 


زمان ارسال پست: ۲۸-۰۳-۹۸     نويسنده: محمد نريماني     تعداد بازديد از اين پست : 243 بازديد    
ديدگاه هاي شما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *